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KENSHIRO-225 マニュアル

4.資金管理画面(結果)

1.運用結果グラフ

設定したシステムでの損益累計をグラフ化したものです。

過去のドローダウンがどのくらいの頻度で発生していたか、どれくらいの期間続いたかなど、損益の変動を折れ線グラフで確認することができます。

グラフ上にマウスをおくことにより、日付およびその時点での損益累計金額を確認することができます。

2. 総合運用実績 項目説明

  • 損益累計
    運用期間中の損益の累計です。
  •  勝率
    損益ゼロ(手数料は省く)以外の「勝ち+負け」の全体トレード数に対して、「勝ち」トレードが何%あったかの数値です。
    計算式: 勝ちトレード数 ÷ 全体トレード数 × 100(%)
  • 最大ドローダウン(DD
    直近の損益累計の高値からみて、最大でどれだけの損失(落ち込み)があったかをドローダウン(DD)と呼びます。最大ドローダウンとは運用期間内で一番大きなドローダウン値のことを指します。
    最大ドローダウン値は、運用中のリスクの大きさを測る数値として、必ず意識すべき数値です。枚数の設定後に最大ドローダウン値を確認し、本当にその損失がきても大丈夫かどうかをイメージして設定しましょう。
    心理的に許容範囲内でなければ、枚数の設定を減らし、ご自身で納得がいく数値になるよう調整します。

    最大ドローダウン値は、あくまで過去のデータでの目安であり、更新される可能性があります。
    最大ドローダウン値×1.5~2倍までは想定内とし、もし実際の運用結果がそれを上回るようであれば、運用実績の悪いシステムを一旦外す、ご自身での運用方針をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
  • 最大DD
    合計運用資金に対する最大ドローダウンの割合を示します。
    計算式: 最大DD ÷ 合計運用資金 × 100
  •  損益/DD
    最大ドローダウンに対するリターン(利益)の割合を示します。
    資金効率の良さの指標になります。
    計算式: 損益累計 ÷ 最大ドローダウン
  •  最大リスク
    運用中に発生したドローダウンだけでなく、それに加えて中長期検証の売買システムで保有するポジションの含み損を加算した数値です。
    計算式: 直前までのDD+その時点の含み損(中長期ポジションのみ)のうち、もっとも最大の値
  • 全体リスク
    設定した全体リスクの値が反映されます。
  • 1DAY最大リスク
    設定したシステム全体で、1日に想定される損失額のうち、最大の数値が表示されます。
    常にこの数値を意識することによって、ボラティリティの大きい相場状況時に損失が出た場合の精神的ストレスを軽減することができます。
    この数値が精神的許容範囲内でないようであれば、枚数の設定を減らし、調整するとよいでしょう。
  • 1DAY最大リワード
    設定したシステム全体で、1日に想定される利益額のうち、最大の数値が表示されます。
    リワードに関してはあくまでも目安とし、リスクとは逆に「意識しない」よう努めるとよいでしょう。
  • プロフィットファクター
    利益が損失に対して何倍かを表した数値で、この数値が高いほど、損小利大ということになります。計算式: (運用期間内の)総利益 ÷ 総損失
  •  期待利回り/回
    1トレードあたりの期待利回りを表します。
  • 最大含み損
    中長期検証のロジックでは、保有期間中の含み損の中で最も大きい含み損の額が計算されます。枚数設定したすべての中長期検証のロジックを同時運用した場合に、運用中に発生する合計の含み損のうち、最大の値が表示されます。
  • 平均損益(年、月)
    それぞれの期間ごとの損益の平均値です。
    現在の損益が平均値より高いのか低いのかを知る目安となります。
  • 平均利回り(年、月)
    それぞれの期間ごとの利回りの平均値です。
    現在の利回りが平均値より高いのか低いのかを知る目安となります。
  • 平均トレード数(年、月)
    それぞれの期間ごとのトレード数の平均値です。
    トレード回数が自分に合っていないと心理的ストレスに繋がる場合があります。自分に合ったトレード数かどうかを確認する目安となります。
  •  損益/DD(年)
    1年毎の最大ドローダウンに対するリターン(利益)の割合を示します。
    資金効率の良さの指標になります。
  • 最大連敗日数
    当日の日中の寄付きからナイト市場の引けまでを1日とし、その日の合計損益が1円でも損失となった場合を負けとする。(手数料も含めて計算されます。)
    検証期間中、最大で負けが続いた日数を表します。
    連敗を想定しておくことで、落ち着いてトレードを行うことができます。想定以上に連敗が続くこともあらかじめ視野に入れて、トレード資金等の事前準備をしておきましょう。
  •  最大DD期間
    一時的な損失が発生してから、損益が前回の損益のピークを超えるまでの期間をドローダウン期間と言い、一番長くドローダウン期間が続いた日数を表します。
  •  平均DD期間
    ドローダウン期間をすべて合計し、ドローダウンが発生した回数で割った日数を表します。
    ドローダウン期間が想定以上に続くことも考慮し、精神的に落ち着いてトレードができるのか、またトレード資金には余裕があるかを確認する目安にしましょう。

3. 期間別運用実績

期間ごとの運用実績です。

日経先物miniやナイトのデータ取得開始日により、開始の期間が変わります。

(開始年と現在年のみ、1年未満のデータとなる場合がありますので注意してください。)

運用開始日は、枚数設定したすべての売買システムを検証可能な最も過去の日となります。

4. トレード履歴をダウンロード(csv形式)

枚数/口数が入力してあるシステム全体の、日ごとの損益結果をcsv形式でダウンロードすることができます。より詳細な分析をしたい場合に活用できます。